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Helena Ferreira

Morada Institucional

Universidade da Beira Interior
Rua Marquês d'Ávila e Bolama
6201-001 COVILHÃ


Telefone: | Email: helena.ferreira@ubi.pt

Posição

Professora Catedrática, Universidade da Beira Interior

Área

Estatística e Processos Estocásticos

Qualificações

  • 2004 Agregação em Matemática, Universidade da Beira Interior
  • 1994 Doutoramento em Matemática, Universidade de Coimbra
  • 1986 Licenciatura em Matemática, Ramo Científico, Universidade de Coimbra

Publicações

Artigos em Revistas Internacionais

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2015) Extremes of scale mixtures of multivariate time series. Journal of Multivariate Analysis: 137, 82–99.
Fonseca, C.; Ferreira, Helena; Pereira , L.; Martins, A.P. (2015) Stability and contagion measures for spatial extreme value analyses. Kybernetica, (in press).
Fonseca, C. ; Martins, A.P.; Pereira, L.; Ferreira, Helena (2015) Dependence matrices for spatial extreme events. Communications in Statistics - Theory and Methods, (in press).
Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2014) Extremal behavior of pMAX processes. Statistics & Probability Letters: 93, 46-57.
Viseu, C. ; Pereira, L. ; Martins, A. P.; Ferreira, Helena (2014) On the multivariate upcrossings index. Communications in Statistics - Theory and Methods: 43(6).
Sebastião, J.R.; Martins, A.P.; Pereira, L.; Ferreira, Helena (2013) Estimating the upcrossings index. TEST: 22(4), 549-579.
Ferreira, Helena (2013) The multivariate extremal index and the tail dependence. International Center for Mathematics Bulletin: 33, 9-13.
Ferreira, Marta; Ferreira, Helena (2013) Extremes of multivariate ARMAX processes. TEST: 22(4), 606-627.
Ferreira, Marta; Ferreira, Helena (2012) On extremal dependence: some contributions. TEST: 21(3), 566-583.
Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2012) On extremal dependence of block vectors. Kybernetika: 48(5), 988-1006.
Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2012) Tail dependence between order statistics. Journal of Multivariate Analysis: 105(1), 176-192.
Ferreira, Helena; Pereira, L. (2012) Point processes of exceedances by random fields. Journal of Statistical Planning and Inference: 142(3), 773-779.
Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2012) Fragility Index of block tailed vectors. Journal of Statistical Planning and Inference: 142(7), 1837-1848.
Ferreira, Helena (2012) Multivariate maxima of moving multivariate maxima. Statistics & Probability Letters: 82(8), 1489-1496.
Ferreira, Helena; Pereira, L. (2011) Generalized Logistic Models and its orthant tail dependence. Kybernetica: 47(5), 732-739.
Ferreira, Helena (2011) Dependence between two multivariate extremes. Statistics and Probability Letters: 81(5), 586-591.
Sebastião, J. R. ; Martins, Ana; Pereira, Luísa ; Ferreira, Helena (2010) Clustering of upcrossings of high values. Journal of Statistical Planning and Inference: 140(4), 1003-1012.
Ferreira, Helena; Pereira, Luísa (2008) How to compute the extremal index of stationary random fields. Statistics & Probability Letters: 78(11), 1301–1304.
Martins, Ana; Ferreira, Helena; Pereira, Luisa (2008) ultidimensional outlier-proneness of dependent data and the extremal index. Statistical Methodolog: 5(1), 72-82.
Ferreira, Helena (2006) The crossings index and the extremal index. Journal of Applied Probability: 43(4), 927-937.
Ferreira, Helena (2006) A new model for time series dependence and the extremal index of higher-order Markov chains. RevStat: 4(2), 143-151.
Pereira, L.; Ferreira, Helena (2006) Limiting crossing probabilities of random fields. Journal of Applied Probability: 43(3), 884-891.
Ferreira, Helena; Graça, Temido  (2005) Maximum of a random number of variables attracted to a max-semistable distribution. Pub. Inst. Stat. Univ. Paris, XLIX: 1, 71-80.
Martins, Ana; Ferreira, Helena (2005) Measuring the extremal dependence. Statistics & Probability Letters: 73(2), 99-103.
Martins, A. P.; Ferreira, Helena (2005) The multivariate extremal index and the dependence structure of a multivariate extreme value distribution. TEST: 14(2), 433-448.
Martins, A.P.; Ferreira, Helena (2004) The extremal index of sub-sampled processes. Journal of Statistical Planning and Inference: 124(1), 145–152.
Hall, A.; Scotto, M.; Ferreira, Helena (2004) On the extremal behaviour of generalised periodic sub-sampled moving averages with regularly varying tails. Extremes: 7(2), 149-160.
Martins, A. P.; Ferreira, Helena (2004) Extremes of periodic moving averages of random variables with regularly varying tail probabilities. Sort: 28(2), 111-230.
Ferreira, Helena (2003) Extremes of associated variables. Statistics & Probability Letters: 63(4), 333-338.
Scotto, Manuel; Ferreira, Helena (2003) Extremes of deterministic sub-sampled moving averages with heavy-tailed innovations. Applied Stochastic Models in Business and Industry: 19(4), 303-313.
Ferreira, Helena; Martins, A.P. (2003) The extremal index of sub-sampled periodic sequences with strong local dependence. RevStat: 1, 15-24.
Ferreira, Helena; Scotto, M. (2002) On the asymptotic location of high values of a stationary sequence. Statistics & Probability Letters: 60(4), 475-482.
Pereira, L.; Ferreira, Helena (2002) The Asymptotic Locations of the Maximum and Minimum of Stationary Sequences. Journal of Statistical Planning and Inference: 104(2), 287-295.
Pereira, L.; Ferreira, Helena (2001) Limit distribution for point processes of high local maxima. Journal of Statistical Planning and Inference: 97(1), 227-233.
Ferreira, Helena (2000) A note on extremes of concomitants of order statistics. Extremes: 3(4), 385-392.
Ferreira, Helena (1999) Limit distributions for point processes of exceedances of random levels. Test: 8(1), 191-200.
Ferreira, Helena (1998) Doubly stochastic compound Poisson processes in extreme value theory. Portugaliae Mathematica: 55(4), 465-474.
Ferreira, Helena (1996) Extremal behaviour of stationary sequences under local restrictions on upcrossings. Pub. Inst. Stat. Univ. Paris, XXXX: 1, 57-75.
Ferreira, Helena (1995) Extremes of a random number of variables from periodic sequences. Journal of Statistical Planning and Inference: 45(1-2), 133–141.
Ferreira, Helena (1994) Multivariate extreme values in T-periodic random sequences under mild oscillation restrictions. Stochastic Processes and their Applications: 49(1), 111–125.
Ferreira, Helena (1993) Joint exceedances of high levels under a local dependence condition. Journal of Applied Probability: 30(1), 112-120.

Artigos ou Capítulos em Livros Editados

Viseu, C. ; Pereira, L.; Martins, A. P.; Ferreira, Helena (2013) Dependence of multivariate extremes. Advances in Regression, Survival Analysis, Extreme Values, Markov Processes and Other Statistical Applications, Studies in Theoretical and Applied Statistics, Springer Berlin Heidelberg, 463-471 .
Viseu, C.; Pereira, L.; Martins, A.P; Ferreira, Helena (2009) O índice de cruzamentos multivariado. Atas do XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 699-710.
Viseu, C.; Pereira, L.; Martins, A.P.; Ferreira, Helena (2009) O índice extremal multivariado como função de índices extremais multivariados. Atas do XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 711-720.
Ferreira, Helena; Martins, A.; Pereira, L. (2006) Velocidade de convergência do máximo em esquemas de dependência. Atas do XIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 353-364.
Martins, A.; Ferreira, Helena; Pereira, L. (2004) Dependência na cauda entre as margens de uma distribuição multivariada de extremos. Atas do XI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 421-429.
Martins, A. ; Pereira, L.; Ferreira, Helena (2004) Localizações do máximo e do mínimo em sucessões com índices extremais. Atas do XI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 431-438.
Pereira, L.; Ferreira, Helena (2002) Comportamento extremal em modelos mistura. Atas do VII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 345-355.
Pereira, L.; Ferreira, Helena (2002) Número de ocorrências numa mistura de acontecimentos raros. Atas do VII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 333-343.
Pereira, L.; Ferreira, Helena (2001) Distribuição conjunta de dois extremos. Atas do VII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 186-200.

Comunicações em Actas de Conferência

Fonseca, C.; Ferreira, Helena; Pereira, L.; Martins, A.P. (2012) Stability and contagion measures for spatial extreme value analysis. Proceedings of the VI International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAV).
Ferreira, Helena; Pereira, L. (2011) Generalized Logistic Models and its orthant tail dependence. Proceedings of the 58th Session of the ISI.
Fonseca, C. ; Pereira, L.; Ferreira, Helena; Martins, A.P. (2011) Generalized madogram and pairwise dependence of maxima over two disjoint regions of a random field. Proceedings of the 58th Session of the ISI.
Fonseca, C.; Martins, A.P.; Pereira, L.; Ferreira, Helena (2010) Measuring dependence of a space-time ARMAX storage model. Proceedings of the V International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAV).
Ferreira, Ana; Ferreira, Helena (2007) Estimation of the extremal index for stationary sequences under a specified stability condition. ISI 2007 Book of Abstracts.
Pereira, L.; Ferreira, Helena (2005) Extremes of quasi-independent random fields and clustering of high values. Proceedings of 8th WSEAS International Conference on Apllied Mathematics, 104-109.