Membros > Colaboradores

Marta Ferreira

Morada Institucional

Universidade do MInho
Escola de Ciências
Campus de Gualtar
4710-057 BRAGA


Telefone: 253604352 | Email: msferreira@math.uminho.pt

Posição

Professora Auxiliar, Universidade do Minho

Área

Estatística e Processos Estocásticos

Área Principal

Teoria de valores extremos

Qualificações

Licenciatura em Ensino de Matemática na Universidade do Minho, 2000.
Mestrado em Probabilidades e Estatística na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2003.
Doutoramento em Estatística e Investigação Operacional, especialização em Probabilidades e Estatística, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2008.
 


Publicações

Artigos em Revistas Internacionais

Ferreira, Marta (2017) Heuristic tools for the estimation of the extremal index: a comparison of methods. RevStat. , (in press).
Ferreira, Marta (2016) Estimating multivariate extremal dependence: a new proposal. Theory of Probability and Mathematical Statistics: 93, 169-175.
Ferreira, Marta (2016) A study of the jackknife method in the estimation of the extremal index. South African Statistical Journal: 50(2), 173-193.
Leiva, V.; Ferreira, Marta; Gomes, M.I.; Lillo, C. (2016) Extreme value Birnbaum–Saunders regression models applied to environmental data. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment: 30(3), 1045-1058.
Ferreira, Marta (2016) Estimating the coefficient of asymptotic tail independence: a comparison of methods. in Methodology and Statistics: 13(2), 101-116.
Ferreira, Marta (2015) Estimating the extremal index through the tail dependence concept. Discussiones Mathematicae Probability and Statistics: 35(1-2), 61–74.
Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2015) Extremes of scale mixtures of multivariate time series. Journal of Multivariate Analysis: 137, 82–99.
Ferreira, Marta; Silva, Sérgio  (2014) An analysis of a heuristic procedure to evaluate tail (in)dependence. Journal of Probability and Statistics: 2014, Article ID 913621.
Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2014) Extremal behavior of pMAX processes. Statistics & Probability Letters: 93, 46-57.
Ferreira, Marta (2013) On the tail index estimation of an autoregressive pareto process. Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics: 33(1-2), 65-78.
Ferreira, Marta; Ferreira, Helena (2013) Extremes of multivariate ARMAX processes. TEST: 22(4), 606-627.
Ferreira, Marta (2013) A study of exponential-type tails applied to Birnbaum-Saunders models. Chilean Statistical Society: 4(1), 91-101.
Ferreira, Marta (2013) Extremal (in)dependence of a maximum autoregressive process. Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics: 33(1-2), 47-64.
Ferreira, Marta (2013) Nonparametric estimation of the tail-dependence coefficient. REVSTAT – Statistical Journal: 11(1), 1-16.
Ferreira, Marta (2012) Parameter estimation and dependence characterization of the MAR(1) process. ProbStat Forum: 5(12), 107-111.
Ferreira, Marta; Gomes, M. Ivette; Leiva, V. (2012) On an extreme value version of the Birnbaum-Saunders distribution. REVSTAT – Statistical Journal: 10(2), 181-210.
Ferreira, Marta (2012) On the extremal behavior of a pareto process: an alternative for armax modeling. Kybernetika: 48(1), 31-49.
Ferreira, Marta; Ferreira, Helena (2012) On extremal dependence: some contributions. TEST: 21(3), 566-583.
Gomes, M.I. ; Ferreira, Marta; Leiva, V. (2012) The Extreme Value Birnbaum-Saunders Model, its Moments and an Application in Biometry. Biometrical Letters: 49(2), 81-94.
Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2012) On extremal dependence of block vectors. Kybernetika: 48(5), 988-1006.
Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2012) Fragility Index of block tailed vectors. Journal of Statistical Planning and Inference: 142(7), 1837-1848.
Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2012) Tail dependence between order statistics. Journal of Multivariate Analysis: 105(1), 176-192.
Ferreira, Marta (2011) On tail dependence: a characterization for first-order max-autoregressive processes. Mathematical Notes : 90(5-6), 103–114.
Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2010) Asymptotic and Pre-Asymptotic Tail Behavior of a Power Max-Autoregressive Model. ProbStat Forum: 3(8), 91-107.
Ferreira, Marta (2010) Estimation of the parameter of a pARMAX model. REVSTAT – Statistical Journal: 8(2), 139–149.
Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2010) Modeling rare events through a pRARMAX process. Journal of Statistical Planning and Inference: 140(11), 3552-3566.
Ferreira, Marta; Canto e Castro, Luísa (2008) Tail and dependence behaviour of levels that persist for a fixed period of time. Extremes: 11(2), 113-133.

Artigos ou Capítulos em Livros Editados

Ferreira, Marta (2014) Tail Dependence of a Pareto Process. New Advances in Statistical Modeling and Applications, Studies in Theoretical and Applied Statistics, Springer International Publishing, 177-185.
Ferreira, Marta (2013) Contribuições adicionais para a estimação do índice extremal. Atas do XX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística: Estatística: novos desenvolvimentos e inspirações, Edições S.P.E., 123-135.
Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2009) Um método de ajustamento do modelo pRARMAX. Atas do XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Estatística: arte de explicar o acaso, Edições S.P.E., 255-266.
Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2008) Distribuição estacionária e comportamento extremal de um processo RARMAXp. Atas do XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Estatística: da teoria à prática, Edições S.P.E., 203-214.
Ferreira, Marta; e Canto e Castro, L. (2007) Comportamento extremal de um modelo max-autorregressivo e dos respectivos níveis que persistem durante um período de tempo fixo. Atas do XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Estatística: Ciência Interdisciplinar Edições S.P.E., 369-380.
Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2006) Contributos para o estudo da ocorrência prolongada no tempo de níveis extremos. Atas do XIII Congresso Anual de Estatística, Ciência Estatística, Edições S.P.E., 365-376.

Comunicações em Actas de Conferência

Ferreira, Marta; Rebelo, M. (2015) On the Hill estimator: a comparison of methods. Procs. of the XII Congress Galego of Statistics and Operational Research, 350-355.
Ferreira, Marta (2014) A heuristic procedure to estimate the tail index. Proceedings of the International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA).
Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2010) A Method For FittingA pRARMAX Model: An Application To Financial Data. Proceedings of the World Congress on Engineering (WCE 2010), June 30 - July 2, 2010, London, U.K.: Vol III, 2022-2026.
Ferreira, Marta; Canto e Castro, L.  (2007) Stationarity and extremal behavior of the max-autoregressive ARMAXp and RARMAXp processes. Proceedings of the 56th Session of the ISI, Lisboa, 3586-3589.
Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2007) Asymptotic and pre-asymptotic tail behavior of a power max-autoregressive model. Proceedings of the 15th European Young Statisticians Meeting-EYSM, Castro Urdiales, Spain.

Teses

Ferreira, Marta (2008) Extremos em Séries Temporais Max-Autorregressivas. Tese de Doutoramento, FCUL.
Ferreira, Marta (2003) Aproximação da Função Quantil de Cauda Empírica. Tese de Mestrado, FCUL.