Estimação de um modelo de equações simultâneas usando o método da regressão quantílica

O método da regressão quantílica é um método de estimação que se baseia numa generalização do conceito de regressão, recorrendo à estimação de quantis da distribuição condicional associada ao modelo. Enquanto que os métodos de estimação usuais em modelos de regressão têm como objectivo estimar o valor médio da distribuição condicional da variável resposta, a regressão quantílica considera a estimação dos quantis da distribuição condicional. Ao ter em conta a estimação de diversos quantis da distribuição, esta técnica permite obter informação mais completa sobre a distribuição condicional no seu todo.

O método da regressão quantílica foi introduzido por Koenker e Bassett (1978) e, dadas as suas potencialidades, tem vindo a ser usado com bons resultados na estimação de parâmetros em diversos modelos estatísticos. Uma das áreas de aplicação em que a regressão quantílica tem despertado maior interesse nos últimos anos, tem sido a área socio-económica. No presente trabalho, vai considerar-se a estimação dos parâmetros de um modelo de equações simultâneas através da regressão quantílica. Os modelos de equações simultâneas são modelos estatísticos fundamentais em econometria; são caracterizados por sistemas de equações que traduzem a dependência de um conjunto de variáveis relativamente a um outro conjunto, admitindo-se a existência de relações de interdependência entre as diversas variáveis. O processo é ilustrado com um modelo proposto por Portela (2001), constituído por duas equações comportamentais e que se destinou ao estudo dos salários e do nível de escolaridade portugueses no período de 1985 a 1997.