Métodos numéricos para optimização não linear. Aplicações edesafios

Os problemas de optimização não linear aparecem frequentementeassociados ao controlo em simulação, ao projecto em engenharia e àidentificação de parâmetros e ao ajuste de dados em experimentação.A função objectivo e as restrições apresentam, com regularidade,uma estrutura e um escalonamento próprios, associados àdiscretização de equações diferenciais.

Métodos numéricos modernos em optimização não linear, como sãopor exemplo os casos dos métodos SQP e dos métodos de regiões deconfiança, podem e devem ser adaptados para tirar partido dascaracterísticas da aplicação. Outras situações, como adegenerescência das restrições, por um lado, e a dificuldadecomputacional ou experimental em obter o valor das funções e dassuas derivadas, por outro, colocam sérios desafios aooptimizador.