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Marta Ferreira

Morada Institucional

Universidade do MInho
Escola de Ciências
Campus de Gualtar
4710-057 BRAGA

Telefone: 253604352 | Email: msferreira@math.uminho.pt

Posição

Professora Auxiliar, Universidade do Minho

Área

Estatística e Processos Estocásticos

Área Principal

Teoria de valores extremos

Qualificações

Licenciatura em Ensino de Matemática na Universidade do Minho, 2000.
Mestrado em Probabilidades e Estatística na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2003.
Doutoramento em Estatística e Investigação Operacional, especialização em Probabilidades e Estatística, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2008.

Artigos em Revistas Internacionais

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2022) The stopped clock model . Dependence Modeling: 10(1), 48-57.

Martins, A.P.; Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2022) A new random field on lattices . Statistics & Probability Letters: 186, 109478.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2021) Tail dependence and smoothness of time series . TEST: 30, 198–210.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2020) Dissecting the multivariate extremal index and tail dependence . RevStat: 18(4), 501-520.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2020) Multivariate medial correlation with applications . Depend. Model.: 8, 361–372.

Ferreira, Marta; Ferreira, Helena (2020) Tail Dependence Under Sample Failures . Theory Probab. Appl.: 64(4), 636-645.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2019) Asymptotic dependence of bivariate maxima . Communications in Statistics - Theory and Methods: 48(13), 3269-3279.

Leiva, V.; Lillo, C.; Gomes, M.I.; Ferreira, Marta (2019) Discussion of Birnbaum-Saunders distribution: A review of models, analysis, and applications and a novel financial extreme value data analytics from natural disasters . Applied Stochastic Models in Business and Industry: 35, 90-95.

Ferreira, Marta (2018) Analysis of estimation methods for the extremal index . Electronic Journal of Applied Statistical Analysis: 11(1), 296-306.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2018) Multidimensional extremal dependence coefficients . Statistics & Probability Letters: 133, 1-8.

Ferreira, Marta (2018) Heuristic tools for the estimation of the extremal index: a comparison of methods . RevStat., (in press).

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2018) Estimating the extremal index through local dependence . Annales de l’Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques: 54(2), 587–605.

Leiva, V.; Ferreira, Marta; Gomes, M.I.; Lillo, C. (2016) Extreme value Birnbaum–Saunders regression models applied to environmental data . Stochastic Environmental Research and Risk Assessment: 30(3), 1045-1058.

Ferreira, Marta (2016) Estimating the coefficient of asymptotic tail independence: a comparison of methods . in Methodology and Statistics: 13(2), 101-116.

Ferreira, Marta (2016) Estimating multivariate extremal dependence: a new proposal . Theory of Probability and Mathematical Statistics: 93, 169-175.

Ferreira, Marta (2016) A study of the jackknife method in the estimation of the extremal index . South African Statistical Journal: 50(2), 173-193.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2015) Extremes of scale mixtures of multivariate time series . Journal of Multivariate Analysis: 137, 82–99.

Ferreira, Marta (2015) Estimating the extremal index through the tail dependence concept . Discussiones Mathematicae Probability and Statistics: 35(1-2), 61–74.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2014) Extremal behavior of pMAX processes . Statistics & Probability Letters: 93, 46-57.

Ferreira, Marta; Silva, Sérgio (2014) An analysis of a heuristic procedure to evaluate tail (in)dependence . Journal of Probability and Statistics: 2014, Article ID 913621.

Ferreira, Marta (2013) Extremal (in)dependence of a maximum autoregressive process . Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics: 33(1-2), 47-64.

Ferreira, Marta (2013) Nonparametric estimation of the tail-dependence coefficient . REVSTAT – Statistical Journal: 11(1), 1-16.

Ferreira, Marta (2013) On the tail index estimation of an autoregressive pareto process . Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics: 33(1-2), 65-78.

Ferreira, Marta; Ferreira, Helena (2013) Extremes of multivariate ARMAX processes . TEST: 22(4), 606-627.

Ferreira, Marta (2013) A study of exponential-type tails applied to Birnbaum-Saunders models . Chilean Statistical Society: 4(1), 91-101.

Gomes, M.I. ; Ferreira, Marta; Leiva, V. (2012) The Extreme Value Birnbaum-Saunders Model, its Moments and an Application in Biometry . Biometrical Letters: 49(2), 81-94.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2012) On extremal dependence of block vectors . Kybernetika: 48(5), 988-1006.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2012) Fragility Index of block tailed vectors . Journal of Statistical Planning and Inference: 142(7), 1837-1848.

Ferreira, Helena; Ferreira, Marta (2012) Tail dependence between order statistics . Journal of Multivariate Analysis: 105(1), 176-192.

Ferreira, Marta (2012) Parameter estimation and dependence characterization of the MAR(1) process . ProbStat Forum: 5(12), 107-111.

Ferreira, Marta; Gomes, M. Ivette; Leiva, V. (2012) On an extreme value version of the Birnbaum-Saunders distribution . REVSTAT – Statistical Journal: 10(2), 181-210.

Ferreira, Marta (2012) On the extremal behavior of a pareto process: an alternative for armax modeling . Kybernetika: 48(1), 31-49.

Ferreira, Marta; Ferreira, Helena (2012) On extremal dependence: some contributions . TEST: 21(3), 566-583.

Ferreira, Marta (2011) On tail dependence: a characterization for first-order max-autoregressive processes . Mathematical Notes: 90(5-6), 103–114.

Ferreira, Marta (2010) Estimation of the parameter of a pARMAX model . REVSTAT – Statistical Journal: 8(2), 139–149.

Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2010) Modeling rare events through a pRARMAX process . Journal of Statistical Planning and Inference: 140(11), 3552-3566.

Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2010) Asymptotic and Pre-Asymptotic Tail Behavior of a Power Max-Autoregressive Model . ProbStat Forum: 3(8), 91-107.

Ferreira, Marta; Canto e Castro, Luísa (2008) Tail and dependence behaviour of levels that persist for a fixed period of time . Extremes: 11(2), 113-133.

Artigos ou Capítulos em Livros Editados

Ferreira, Marta (2014) Tail Dependence of a Pareto Process . New Advances in Statistical Modeling and Applications, Studies in Theoretical and Applied Statistics, Springer International Publishing, 177-185.

Ferreira, Marta (2013) Contribuições adicionais para a estimação do índice extremal . Atas do XX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística: Estatística: novos desenvolvimentos e inspirações, Edições S.P.E., 123-135.

Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2009) Um método de ajustamento do modelo pRARMAX . Atas do XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Estatística: arte de explicar o acaso, Edições S.P.E., 255-266.

Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2008) Distribuição estacionária e comportamento extremal de um processo RARMAXp . Atas do XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Estatística: da teoria à prática, Edições S.P.E., 203-214.

Ferreira, Marta; e Canto e Castro, L. (2007) Comportamento extremal de um modelo max-autorregressivo e dos respectivos níveis que persistem durante um período de tempo fixo . Atas do XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Estatística: Ciência Interdisciplinar Edições S.P.E., 369-380.

Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2006) Contributos para o estudo da ocorrência prolongada no tempo de níveis extremos . Atas do XIII Congresso Anual de Estatística, Ciência Estatística, Edições S.P.E., 365-376.

Comunicações em Actas de Conferência

Ferreira, Marta; Rebelo, M. (2015) On the Hill estimator: a comparison of methods . Procs. of the XII Congress Galego of Statistics and Operational Research, 350-355.

Ferreira, Marta (2014) A heuristic procedure to estimate the tail index . Proceedings of the International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA).

Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2010) A Method For FittingA pRARMAX Model: An Application To Financial Data . Proceedings of the World Congress on Engineering (WCE 2010), June 30 - July 2, 2010, London, U.K.: Vol III, 2022-2026.

Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2007) Asymptotic and pre-asymptotic tail behavior of a power max-autoregressive model . Proceedings of the 15th European Young Statisticians Meeting-EYSM, Castro Urdiales, Spain.

Ferreira, Marta; Canto e Castro, L. (2007) Stationarity and extremal behavior of the max-autoregressive ARMAXp and RARMAXp processes . Proceedings of the 56th Session of the ISI, Lisboa, 3586-3589.

Teses

Ferreira, Marta (2008) Extremos em Séries Temporais Max-Autorregressivas . Tese de Doutoramento, FCUL.

Ferreira, Marta (2003) Aproximação da Função Quantil de Cauda Empírica . Tese de Mestrado, FCUL.