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Manuel Cabral Morais

Morada Institucional

Instituto Superior Técnico (IST)
Av. Rovisco Pais 1
1049-001 LISBOA


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Posição

Professor Associado, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

Área

Estatística e Processos Estocásticos

Área Principal

Controlo de Qualidade e Ordenação Estocástica

Outra Área

Tempos de Primeira Passagem

Qualificações

  • Doutoramento em Matemática, IST, UTL, 2002
  • Mestrado em Matemática e Aplicações, IST, UTL, 1995
  • Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação, IST, UTL, 1992

Publicações

Artigos em Revistas Internacionais

Beatriz Sousa; Morais, M. C. ; Yarema Okhrin; Wolfgang Schmid (2018) GARCH processes and the phenomenon of misleading and unambiguous signals. Applied Stochastic Models in Business and Industry: 34, 667-681.
Santos, M.; Morais, M. C. ; Pacheco, António (2018) Comparing short memory charts to monitor the traffic intensity of single server queues. Stochastics and Quality Control: 33, 1-21.
Morais, M. C. ; Knoth, S.; Weiß, C. H. (2018) An ARL-unbiased thinning-based EWMA chart to monitor counts. Sequential Analysis.
Morais, M. C. ; Schmid, W.; Ramos, Patrícia F.; Lazariv, T.; Pacheco, António (2018) Comparison of joint control schemes for multivariate normal i.i.d. output. AStA - Advances in Statistical Analysis, 1-31.
Morais, M. C.  (2017) ARL-unbiased geometric and CCC_G control charts. Sequential Analysis: 36, 513-527.
Ramos, Patrícia F.; Morais, M. C. ; Pacheco, António; Schmid, W. (2016) On the misleading signals in simultaneous schemes for the mean vector and covariance matrix of multivariate i.i.d. output. Statistical Papers: 57, 471-498.
Paulino, S.; Morais, M. C. ; Knoth, K. (2016) An ARL-unbiased c-chart. Quality and Reliability Engineering International: 32, 2847-2858.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2016) On hitting times for Markov time series of counts with applications to quality control. REVSTAT: 14, 455-479.
Morais, M. C.  (2016) An ARL-unbiased np-chart. Economic Quality Control: 31, 11-21.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2016) On stochastic ordering and control charts for traffic intensity. Sequential Analysis: 35, 536-559.
Paulino, S.; Morais, M. C. ; Knoth, S. (2016) On ARL-unbiased c-charts for INAR(1) Poisson counts. Statistical Papers.
Ralha, T.; Morais, M. C. ; Oliveira, M. Rosário (2015) On valid signals in joint schemes for the process mean and variance. Economic Quality Control: volume 30, issue 2, 99-110.
Morais, M. C. ; Okhrin, Y.; Schmid, W. (2015) Quality surveillance with EWMA control charts based on exact control limits. Statistical Papers: 56, 863-885.
Morais, M. C. ; Ramos, Patrícia F.; Pacheco, António; Schmid, W. (2014) On the impact of falsely assuming i.i.d. output in the probability of misleading signals. REVSTAT – Statistical Journal: 12(3), 221-245.
Ramos, Patrícia F.; Morais, M. C. ; Pacheco, António; Schmid, Wolfgang (2013) Stochastic ordering in the qualitative assessment of the performance of simultaneous schemes for bivariate processes. Sequential Analysis-Design Methods and Applications: 32(2), 214-229.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2012) A note on the aging properties of the run length of Markov-type control charts. Sequential Analysis-Design Methods and Applications: 31(1), 88-98.
Knoth, Sven; Morais, M. C. ; Pacheco, António; Schmid, Wolfgang (2009) Misleading signals in simultaneous residual schemes for the mean and variance of a stationary process. Communications in Statistics-Theory and Methods: 38(16-17), 2923-2943.
Morais, M. C. ; Okhrin, Y.; Pacheco, António (2008) EWMA charts for multivariate output: some stochastic ordering results. Communications in Statistics - Theory and Methods: 37(16), 2653-2663.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2007) Shewhart schemes with variable sampling intervals revisited. Sequential Analysis-Design Methods and Applications: 26(3), 265–282.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2006) Assessing the impact of head starts in the performance of one-sided Markov-type control schemes. Sequential Analysis-Design Methods and Applications: 25(4), 405-420.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2006) Combined CUSUM-Shewhart schemes for binomial data. Economic Quality Control: 21(1), 43-57.
Morais, M. C. ; Okhrin, Y.; Pacheco, António; Schmid, W. (2006) On the stochastic behaviour of the run length of EWMA control schemes for the mean of correlated output in the presence of shifts in sigma. Statistics & Decisions: 24(4), 397-413.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2004) A note on the ageing character of the run length of Markov-type quality control schemes. Journal of Applied Probability: 41(4), 1243-1247.
Mateus, P.; Morais, M. C. ; Nunes, Cláudia; Pacheco, António; Sernadas, A.; Sernadas, C. (2003) Categorical foundations for randomly timed automata. Theoretical Computer Science: 308(1-3), 393-427.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2001) Some stochastic properties of upper one-sided X-bar and EWMA charts for mu in the presence of shifts in sigma. Sequential Analysis-Design Methods and Applications: 20, 1-12.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2000) On the performance of combined EWMA schemes for mu and sigma: a Markovian approach. Communications in Statistics - Simulation and Computation: 29(1), 153-174.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (1999) Counted data control charts sensitive to sudden increases of the summary statistic. Statistical Review: 1, 25-45.
Ramalhoto, M.F.; Morais, M. C.  (1999) Shewhart control charts for the scale parameter of a Weibull control variable with fixed and variable sampling intervals. Journal of Applied Statistics: 26, 129-160.
Ramalhoto, M.F.; Morais, M. C.  (1998) EWMA control charts for the scale parameter of a Weibull control variable with fixed and variable sampling intervals. Economic Quality Control: 13, 23–46.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (1998) Two stochastic properties of one-sided exponentially weighted moving average control charts. Communications in Statistics - Simulation and Computation: 27(4), 937–952.
Morais, M. C. ; Natário, I. (1998) Improving an upper one-sided c-chart. Communications in Statistics - Theory and Methods: 27(2), 353–364.

Artigos ou Capítulos em Livros Editados

Morais, M. C. ; Knoth, S. (2018) On ARL-unbiased charts to monitor the traffic intensity of a single server queue. Frontiers in Statistical Quality Control (Vol. 12), 87-112.
Knoth, S.; Morais, M. C.  (2015) On ARL-unbiased control charts. Frontiers in Statistical Quality Control (Vol. 11), 95-117.
Morais, M. C. ; Ramos, Patrícia F.; Pacheco, António (2015) Strategies to reduce the probability of a misleading signal. Frontiers in Statistical Quality Control (Vol. 11), 183-199.
Salvador, T.; Morais, M. C.  (2014) The Traveling Salesman Problem and the Gnedenko theorem. New Advances in Statistical Modeling and Applications, Studies in Theoretical and Applied Statistics: Springer-Verlag, 197-206.
Ramos, Patrícia F.; Morais, M. C. ; Pacheco, António; Schmid, W. (2013) Misleading signals in simultaneous residual schemes for the process mean and variance of AR(1) processes: a stochastic ordering approach. Advances in Regression, Survival Analysis, Extreme Values, Markov Processes and Other Statistical Applications, Springer Berlin Heidelberg, 91–100.
Ramos, Patrícia F.; Morais, M. C. ; Pacheco, António; Schmid, W. (2013) Misleading Signals in Simultaneous Schemes for the Mean Vector and Covariance Matrix of a Bivariate Process. Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics Studies in Theoretical and Applied Statistics, Springer Berlin Heidelberg, 225–235.
Ramos, Patrícia F.; Morais, M. C. ; Pacheco, António; Schmid, W. (2012) Assessing the impact of autocorrelation in misleading signals in simultaneous residual schemes for the process mean and variance: a stochastic ordering approach. Frontiers in Statistical Quality Control 10, Physica-Verlag HD, 35–52.
Morais, M. C. ; Okhrin, Y.; Schmid, W. (2012) Limit properties of EWMA charts for stationary processes. Frontiers in Statistical Quality Control 10, Physica-Verlag HD, 69–84.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2006) Ordenação Estocástica (Stochastic Ordering).  Ciência Estatística: Edições SPE, Lisboa, 81-84.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2006) Ordenação estocástica: da curva de Lorenz ao controlo de qualidade (Stochastic Ordering: From the Lorenz). Ciência Estatística: Edições SPE, Lisboa, 85-98.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2006) Misleading signals in joint schemes for mu and sigma. Frontiers in Statistical Quality Control (Vol. 8) , 100-122.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2004) Taxas de alarme de esquemas de controlo markovianos (Alarm rates in Markovian control schemes). Estatística com Acaso e Necessidade: Edições SPE, Lisboa, 483-491.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2004) A note on stochastic ordering criteria in SPC for the case of correlated output. Frontiers in Statistical Quality Control (Vol. 7), 237–260.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2001) Ordenação estocástica na análise de desempenho de esquemas de controlo de qualidade (Stochastic ordering in the performance analysis of quality control schemes). A Estatística em Movimento: Edições SPE, Lisboa, 247-260.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2001) Misleading signals em esquemas conjuntos EWMA para mu e sigma (Misleading signals in joint EWMA schemes for mu and sigma). Um Olhar Sobre a Estatística: Edições SPE, Lisboa, 334-348.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (1999) Comparação estocástica de tempos de primeira passagem: uma aplicação a controlo de qualidade, fiabilidade e filas de espera (Stochastic comparison of first passage times: an application to quality control, reliability and queues). Afirmar a Estatística: Um Desafio para o Século XXI: Edições SPE, Lisboa, 303-314.
Morais, M. C.  (1998) Esquemas CEWMA para o controlo simultâneo de mu e de sigma2 – Uma abordagem Markoviana. (CEWMA schemes for the simultaneous control of mu and sigma2 — a Markovian approach). Estatística: A Diversidade na Unidade: Edições Salamandra, Lisboa, 207–219.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (1998) Ordenação estocástica: Um pouco de história e aplicações (On the history and applications of stochastic ordering). Estatística: A Diversidade na Unidade: Edições Salamandra, Lisboa, 221-235.
Morais, M. C. ; M.F. Ramalhoto (1997) Cartas EWMA unilaterais superiores para o parâmetro de escala da população Weibull de mínimos tri-paramétrica: Que vantagens? (Upper one-sided EWMA charts for the scale parameter of the Weibull distribution: what advantages?). A Estatística a Decifrar o Mundo: Edições Salamandra, Lisboa, 247–262.
Morais, M. C. ; I. Natário (1996) Como tornar mais eficaz uma carta c unilateral superior (How to improve an upper one-sided c-chart). Bom Senso e Sensibilidade – Traves Mestras da Estatística: Edições Salamandra, Lisboa., 307–321.
Morais, M. C. ; M.F. Ramalhoto (1996) Cartas EWMA unilaterais: Uma aplicação ao controlo de um parâmetro de escala (Upper one-sided EWMA charts: an application to the control of a scale parameter). Bom Senso e Sensibilidade – Traves Mestras da Estatística: Edições Salamandra, Lisboa, 291-306.
Morais, M. C. ; M.F. Ramalhoto (1994) Política VSI aplicada às cartas de controlo Xbar, CUSUM e EWMA. (Variable sampling intervals applied to the Xbar, CUSUM and EWMA charts). A Estatística e Futuro e o Futuro da Estatística: Edições Salamandra, Lisboa, 99–114.

Comunicações em Actas de Conferência

Morais, M. C. ; Knoth, S. (2016) On ARL-unbiased charts to monitor the traffic intensity of a single server queue. Proceedings of the XIIth. International Workshop on Intelligent Statistical Quality Control, 217-242.
Knoth, S.; Morais, M. C.  (2013) On ARL-unbiased charts. Proceedings of the XIth International Workshop on Intelligent Statistical Quality Control, 31–50.
Morais, M. C. ; Ramos, Patrícia F.; Pacheco, António (2013) Strategies to reduce the probability of a misleading signal. Proceedings of the XIth International Workshop on Intelligent Statistical Quality Control, 229–244.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2004) Misleading signals in joint schemes for mu and sigma. Proceedings of the VIIIth International Workshop on Intelligent Statistical Quality Control (Eds. Grzegorzewski, P. et al.), 151–173.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2001) Evaluating the impact of misleading signals in joint schemes for mu and sigma. Revista de Estatística - Statistical Review, Proceedings of the 23rd European Meeting of Statisticians Tecnopolo Funchal, Madeira, Portugal, August 13-18: 2/2001, 285-286.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (2001) Assessing the impact of correlation in the performance of residual schemes: a stochastic ordering approach. Proceedings of the VIIth International Workshop on Intelligent Statistical Quality Control, 334–348.
Ramalhoto, M.F.; Morais, M. C.  (1998) Some simple control charts for the location parameter of a Weibull control variable with fixed and variable sampling intervals. Proceedings of the VI International Workshop on Intelligent Statistical Quality Control, 141–148.
Morais, M. C.  (1998) Grafos, caixeiros viajantes e estatística (Graphs, travelling salesmen and Statistics). Actas das Jornadas de Aplicações da Matemática, 17– 26.
Morais, M. C. ; Pacheco, António (1998) Comparing first passage times of Markovian processes. Proceedings of the 2nd International Symposium on Semi-Markov Models: Theory and Applications.
Morais, M. C.  (1998) PCV: Um velho problema revisitado estatisticamente (TSP: an old problem statistically revisited). Actas da V Conferência do CEMAPRE, 439–458.
M.F. Ramalhoto; Morais, M. C.  (1995) Cartas de controlo para o parâmetro de escala da população Weibull tri-paramétrica. (Control charts for the scale parameter of the Weibull distribution). Actas do II Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 345–371.
M.F. Ramalhoto; Morais, M. C. ; Nunes, Cláudia; Oliveira, M. Rosário (1992) Estudo de uma fila de espera com número variável de servidores (On a queue with a variable number of servers). Actas da I Conferência em Estatística e Optimização, 281–300.
M.F. Ramalhoto; Morais, M. C. ; Nunes, Cláudia; Oliveira, M. Rosário (1992) Técnicas de uniformização aplicadas ao estudo do comportamento transeunte de cadeias de Markov em tempo contínuo. (Uniformization techniques applied to the study of the transient behaviour of continuous time Markov chains). Actas da I Conferência em Estatística e Optimização, 301–320.

Teses

Morais, M. C.  (2002) Stochastic Ordering in the Performance Analysis of Quality Control Schemes. Ph.D. thesis, IST, UTL.
Morais, M. C.  (1995) Cartas de controlo FSI e VSI para o parâmetro de escala da população Weibull tri-paramétrica (FSI and VSI Control Charts for the Scale Parameter of a Weibull Distribution) . M.Sc. thesis, IST, UTL.
Morais, M. C.  (1992) Cartas de Controlo com Intervalos Amostrais Variáveis: Características e Planeamento Económico–Estatístico (Control Charts with Variable Sampling Intervals: Characteristics and Econmical–Statistical Design). B.Sc. thesis, IST, UTL.

Artigos em Revistas Científicas Nacionais

Morais, M. C.  (2017) Testes uniformemente mais potentes não enviesados e o controlo de artigos defeituosos em Engenharia Industrial (UMP tests and the control of defective items in Industrial Engineering). Bulletin of the Portuguese Statistical Society: Spring issue, 22-29.

Seminars

A thinning-based EWMA chart to monitor counts: some preliminary results (2018-10-04) IST
ARL-unbiased geometric control charts for high-yield processes (2018-06-21) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
ARL-unbiased geometric control charts for high-yield processes (2018-03-13) IST
On misleading and unambiguous signals in simultaneous schemes for the process mean and variance of GARCH processes (2017-11-30) CEMAPRE, ISEG, Universidade de Lisboa
On stochastic ordering and control charts for the traffic intensity (2017-03-24) Institute of Mathematical Statistics and Actuarial Science, University of Bern
Comparison of joint schemes for multivariate normal i.i.d. output (2017-03-07) IST
On ARL-unbiased c-charts for INAR(1) Poisson counts (2017-01-13) Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra
An ARL-unbiased np-chart (2016-09-27) IST
On stochastic ordering and control charts for the traffic intensity (2016-03-30) IST
On ARL-unbiased c-charts for i.i.d. and INAR(1) Poisson counts (2016-02-17) IST
On ARL-unbiased c-charts for i.i.d. and INAR(1) Poisson counts (2015-09-22) Institute of Mathematics and Statistics, Helmut Schmidt University, Hamburg
On ARL-unbiased c-charts for i.i.d. and INAR(1) Poisson counts (2015-06-18) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
On hitting times for Markov time series of counts with applications to quality control (2014-10-08) IST
Strategies to reduce the probability of a misleading signal (2013-10-02) IST
A indústria sob controlo (2013-02-27) Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Leiria
A indústria sob controlo (2012-12-12) IST
A note on the ageing properties of the run length of Markov-type control charts (2012-05-02) IST
Controlo de qualidade na indústria alimentar e em finanças (2011-12-14) IST
Controlo de qualidade na indústria, finanças e seguros (2011-02-09) IST
Stochastic Ordering: from the Lorenz curve to Quality Control (2010-10-22) ISEG
Quality Control and Stochastic Ordering: a perfect combo? (2009-02-09) University of California, Berkeley
Misleading signals in simultaneous residual schemes for the process mean and variance: numerical and stochastic ordering results. (Joint talk with Patrícia Ferreira Ramos.) (2009-01-22) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Quality control charts revisited (2009-01-13) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
On the limiting behaviour of EWMA charts with exact control limits (2008-11-27) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
On the limiting behaviour of EWMA charts with exact control limits (2008-11-19) Humboldt University, Berlin
Stochastic Ordering: from the Lorenz curve to Quality Control (2007-09-27) IST
Misleading signals in joint schemes for the mean and the variance (2006-09-07) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Stochastic Ordering and Finance: Peeling off Müller and Stoyan (2002) (2006-01-26) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Shewhart schemes with VSI revisited (2005-12-01) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Stochastic Ordering and Finance: From Lorenz to Portfolio Selection (2005-01-13) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Stochastic Ordering and SPC: A Review usw. (2004-12-09) Department of Statistics, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Ordenação estocástica na avaliação do desempenho de esquemas de controlo de qualidade (2003-02-26) Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Taxas de alarme em esquemas de controlo de qualidade (2002-06-17) IST
Desempenho de esquemas EWMA (2001-03-09) Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Stochastic ordering in the performance analysis of quality control charts (1999-07-29) Institut für Technische Informatik, Technische Universität Berlin
Ordenação estocástica: história e aplicações (1999-06-08) Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ordenação estocástica e tempos de primeira passagem (1999-01-19) IST
Estatística: Um pouco de história e aplicações (1997-01-31) Escola Secundária Veiga Beirão, Lisboa